Индекс страха и жадности – первый помощник трейдеру?

3313
19.10.2021
Поделиться
Индекс страха и жадности.

Анализ ситуации на фондовом рынке – первое, над чем задумываются трейдеры перед покупкой или продажей цифровых активов. На сегодняшний день оптимальным инструментом для этого служит индекс страха и жадности. Чтобы узнать, что означает данный термин, как им пользоваться и какова его точность, читайте далее.

Fear and Greed Index – что это?

Индекс страха и жадности (Fear&Greed Index) – это число от 0 до 100 (0 – максимальных страх, 100 – максимальная жадность), используемое как показатель ситуации на фондовом рынке и формируемое под воздействием следующих детерминант:

  1. Объем покупок и продаж. Превалирование стремления покупать свидетельствует о жадности.
  2. Доминирование биткоина. Высокий показатель говорит об общем предпочтении биткоина другим криптовалютам. Падение данного значения, напротив, сообщает о стремлении вкладываться в альткоины.
  3. Анализ поисковых запросов. Необходим для наблюдения за ростом общественного интереса к монете.

Зачем нужен индекс страха и жадности в криптовалюте?

Как и все люди, трейдеры не лишены эмоций. А понимание настроения иных участников рынка – верный способ принять правильное решение о покупке или продаже актива.

При росте рынка люди верят в постоянное увеличение стоимости цифровых активов, хотят дополнительного заработка, поэтому ждут, когда крипта будет стоить больше, чтобы продать ее подороже.

Когда рынок падает, многие поддаются панике, считают, что выгода от них ускользает, и, наоборот, продают крипту.

Таким образом, девиз опытных игроков рынка цифровой валюты звучит так: “Покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают”.

Значение индекса страха на сентябрь 2021
Перед падением рынков в марте 2020 года значение индекса резко снизилось. По данным на сентябрь 2021 года, оно составляло около 40, что соответствует невысокому уровню страха. Источник: CNN Business.

Fear&Greed Index: как им пользоваться?

Расчет показателя производится с учетом семи категорий:

  1. Stock Price Strength (с англ. “сила цены акций”). Это соотношение количества акций, которые достигли годовых максимумов, и тех, которые упали до годовых минимумов. Если первые превалируют над вторыми, это сигнализирует о стремлении покупать.
  2. Stock Price Breadth (с англ. “ширина рынка”). Это отношение объема торгов между растущими и падающими акциями. При увеличении количества первых можно сделать вывод о стремлении покупать.
  3. Market Momentum, или импульс рынка. Понятие подразумевает способность конкретного рынка поддерживать непрерывное повышение или снижение цены в течение определенного периода времени. Индекс выражает разницу между текущей ценой актива и ее колебаниями за последние несколько дней.
  4. Put and Call Options (пут- и колл-опционы). Термины представляют собой соглашения о продаже (опцион “пут”) или покупке (опцион “колл”) конкретных активов в заданный момент по согласованной цене. Преобладание первых говорит о страхе, вторых – о жадности.
  5. Safe Haven Demand – спрос на безрисковые активы. Всеобщая заинтересованность в покупке более рисковых акций и продаже менее рисковых говорит об удачных условиях для продажи.
  6. Спрос на Junk Bond Demand (мусорные облигации). Когда разница в прибыли от обоих видов минимальна, показатель жадности находится на максимуме.
  7. Волатильность – диапазон изменяющейся стоимости, фиксируемый в конкретный временной период. Менее 20% – время продаж. Более 40% – время покупок.

Насколько точен индекс страха и жадности и где его смотреть?

Специализированные сайты периодически размещают информацию об индикаторах фондового рынка, по которым можно проследить и общие тенденции в сфере. К ним относятся Profinvestment.com, Alternative.me. На сегодняшний день Fear&Greed Index – это один из оптимальных способов для анализа динамики рынка. Однако напоминаем, что конечное решение о сделке должно основываться на всесторонней оценке актива.

Индекс жадности и страха биткоина
В сентябре индекс страха и жадности биткоина составлял 53, что соответствует нейтральным настроениям на рынке. Источник: Alternative.me.

Эксперты о поведении на рынке

Эксперты фондового рынка тоже люди и могут ошибаться. Тем не менее из их высказываний можно сделать выводы о лучшем поведении на рынке.

Например, Уоррен Баффетт, американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор, говорит о значимости дисциплины для инвестора. Анализировать рынок – это, конечно, полезно, однако только в совокупности с разработкой собственной стратегии поведения.

Дэвид Хардинг, британский бизнесмен-миллиардер, говорит о целесообразности формирования инвестиционного портфеля из разных активов, что позволяет минимизировать риски при любых тенденциях на фондовом рынке.

Питер Линч, американский финансист и инвестор, советует “избегать модных компаний в модных отраслях”. Опять же, речь о том, чтобы владеть информацией о ситуации, но вырабатывать собственную стратегию.

Таким образом, индекс страха и жадности - это важный показатель, который отражает ситуацию на рынке. Однако, принимая решение стоит руководствоваться не только доминирующими тенденциями, но и собственной точкой зрения на ту или иную сделку.

Поделиться

Сообщество

Присоединяйся
к сообществу

General questions

Нужна помощь?

На основе вопросов сообщества мы формируем специальную базу знаний о платформе IQeon, которая поможет найти ответы всем, кто знакомится с проектом впервые.

Интересуетесь интеграцией приложений?

Присоединяйтесь к игрокам IQeon

Присоединяйся к сообществу

Задать вопрос

Заполните e-mail и напишите свой вопрос: